AFP考试题库|AFP每日一练:投资规划章节练习题1

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-04-29 14:25:00

AFP考试题库|AFP每日一练:投资规划-理财产品的投资收益

【今日知识要点:理财产品的投资收益】

1、 协方差

(1)公式

(2)含义

• 协方差表示两个变量协同变动的程度

• 如果协方差为正,表明两个变量变动方向趋同

• 如果协方差为负,表明两个变量变动方向相反

(3)协方差的一个缺点是不能很好反映变量之间相关程度的大小。为此,将两种资产的协方差除以各自的标准差,就得到相关系数,相关系数是对协方差的标准化。

2、 相关系数

(1)公式:

(2)含义

相关系数表明两个变量的相关关系,可视作 协 方差的标准化

• 当 ρij = 1时, 证券 i 和 j 是完全正相关的

• 当 ρij = -1时,证券 i  和 j 是完全负相关的

• 当 ρij = 0时, 证券 i 和 j 是不相关的

(3)相关系数反映了两个变量相关性的大小。相关系数的取值是从-1到1之间

考点直击:

王先生拥有A公司的股票,他打算在其资产中加入B公司或者C公司的股票,3种股票的风险和收益率水平相当,A公司和B公司股票的相关系数为-0.6,A公司和G公司股票的相关系数为0.6,那么他()。

A.买入B公司股票,会使风险降低更多

B.买入C公司股票,会使风险降低更多

C.买入B或C公司股票都会导致风险增加

D.需要知道其他条件才能判断风险是否增加

答案:A

解析:相关系数越小越容易分散风险,显然,相关系数为-0.6,比0.6更能分散风险,所以买入B公司股票更能降低风险。

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• 协方差表示两个变量协同变动的程度

• 如果协方差为正,表明两个变量变动方向趋同

• 如果协方差为负,表明两个变量变动方向相反

(3)协方差的一个缺点是不能很好反映变量之间相关程度的大小。为此,将两种资产的协方差除以各自的标准差,就得到相关系数,相关系数是对协方差的标准化。

2、 相关系数

(1)公式:

(2)含义

相关系数表明两个变量的相关关系,可视作 协 方差的标准化

• 当 ρij = 1时, 证券 i 和 j 是完全正相关的

• 当 ρij = -1时,证券 i  和 j 是完全负相关的

• 当 ρij = 0时, 证券 i 和 j 是不相关的

(3)相关系数反映了两个变量相关性的大小。相关系数的取值是从-1到1之间

考点直击:

王先生拥有A公司的股票,他打算在其资产中加入B公司或者C公司的股票,3种股票的风险和收益率水平相当,A公司和B公司股票的相关系数为-0.6,A公司和G公司股票的相关系数为0.6,那么他()。

A.买入B公司股票,会使风险降低更多

B.买入C公司股票,会使风险降低更多

C.买入B或C公司股票都会导致风险增加

D.需要知道其他条件才能判断风险是否增加

答案:A

解析:相关系数越小越容易分散风险,显然,相关系数为-0.6,比0.6更能分散风险,所以买入B公司股票更能降低风险。

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