CFP考试真题—投资规划（十五）
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-29 09:56:00
CFP考试真题—投资规划（十五）
42.若股票指数期权的执行价格、期权费用都是以点计算的。6月1日，某投资者以78点的期权费买入一张9月份到期，执行价格为4,200点的沪深300指数看跌期权，同时，他又以65点的期权费卖出一张9月份到期，执行价格为4,000点的沪深300指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。
A．13点 B．123点
C．143点 D．187点
答案：D
43.如果某股票的看涨期权的套期保值率是0.7，则对于有相同到期日和执行价格的看跌期权的套期保值率是（）。
A．0.7 B．0.3
C．-0.7 D．-0.3
答案：D
44.赵小姐通过买入和卖出看涨期权，构造了一个蝶式差价期权组合，执行价格分别为40元，45元，50元。目前该股票的价格是45元。通过购买该期权，她（）
A．看好市场，期望市场价格上升。
B．看跌市场，期望市场价格下跌。
C．对市场的看法中性，期望市场窄幅波动。
D．对市场的看法中性，期望市场大幅波动。
答案：C
上一篇：
CFP考试真题—投资规划（十六）
下一篇:
CFP考试真题—投资规划（十四）
资料专区
历年真题
高频考点
-
领取次数521次
-
领取次数335次
-
领取次数323次
-
领取次数315次
-
领取次数393次
课程试听
咨询电话: 010-86485599
在线咨询
备考资料
试听课程
