CFP考试真题—投资规划（十七）
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-29 10:07:00
CFP考试真题—投资规划（十七）
请根据以下信息，回答第47-48题：
东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N(d1)=0.60。
47.现在有一个该公司的欧式看跌期权，执行价格也是100元，同样是半年后到期，估计该看跌期权的价值约为：（）
A．13.36元B．12.76元C．11.30元D．10.23元
答案：B
48.该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（）。
A．2.64B．3.96C．4.55D．5.23
答案：B
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