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AFP每日一题—绩效评估
2025-07-03 09:16:41
作者：理财教育网
金融理财师穆先生要评估完全由股票构成的资产组合P，过去5年间该资产组合、沪深300指数的平均年收益率情况见下表：
| 平均年收益率(%) | 收益率的标准差(%) | 贝塔值 | |
| 资产组合P | 10 | 18 | 0.60 |
| 沪深300指数 | 12 | 13 | 1.00 |
一年期国库券的收益率为5%，以下叙述正确的是( )。
①以特雷诺比率为评价指标，资产组合P的业绩比沪深300指数水平好
②以特雷诺比率为评价指标，资产组合P的业绩比沪深300指数水平差
③以夏普比率为评价指标，资产组合P的业绩比沪深300指数水平好
④以夏普比率为评价指标，资产组合P的业绩比沪深300指数水平差
A.②、③
B.②、④
C.①、③
D.①、④
答案：D
解析：根据特雷诺比率判断，资产组合P的特雷诺比率为(10%-5%)/0.60=8.33%;沪深300指数的特雷诺比率为(12%-5%)/1=7%，资产组合P的表现较好。根据夏普比率判断，资产组合P的夏普比率为(10%-5%)/18%=27.78%;沪深300指数的夏普比率为(12%-5%)/13%=53.85%，沪深300指数水平表现较好。①和④的说法正确，所以答案选择D。
以上就是“AFP每日一题—绩效评估”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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