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CFP考试每日一题——投资理论
2025-08-19 08:41:35
作者：理财教育网
有充分分散化的资产组合A、B 和 C，且已知 E(RA)=15%，E(RB) =12%，假设它们的收益率都受某单一因素 P 影响，均为均衡定价，且βA=1.2，βB=0.9，βC=1，那么资产组合 C 的均衡预期收益率为( )。
A.13.00%
B.10.00%
C.12.50%
D.13.33%
正确答案：A
组合A、B、C均衡定价，满足单因素模型： E(R A )=R f + R P ×1.2=15% (1) E(R B )=R f + R P ×0.9=12% (2) 解之得：R P =10%，R f =3 %， E(R C )=3%+10%×1=13%。
以上就是“CFP考试每日一题——投资理论”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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