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CFP考试每日一题——投资理论
2025-08-29 09:05:40
作者：理财教育网
根据 CAPM 模型，下列说法中错误的是( )。
A 如果无风险利率降低，资产均衡预期收益率一定降低
B 假设风险溢价为正，单个证券的均衡预期收益率与β值呈同方向变化
C 当某投资者认为一个证券的价格为均衡价格时，α值为零
D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
正确答案：A
根据CAPM公式：E(R i )=R f +β×[E(R M )-R f ] ，可以整理为： E(R i )=(1-β)×R f +β×E(R M ) 。如果β>1，R f 的降低会使E(R i ) 增加。
以上就是“CFP考试每日一题——投资理论”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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