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CFP考试每日一题——投资理论
2025-09-12 08:42:43
作者：理财教育网
考虑单因素 APT 模型，如果股票 A 和股票 B 定价正确且不存在套利机会，均衡预期收益率分别为 15% 和 18%。无风险收益率为 6%，股票 B 的 β 值为 1.0。那么股票 A 的 β 值为( )。
A.0.75
B.1.00
C.1.30
D.1.69
正确答案：A
15%=6%+β A ×R P ，18%=6%+1.0×R P ，可解出R P =12%，β A =0.75 。
以上就是“CFP考试每日一题——投资理论”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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