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理财师拟采用期权双向套保策略对冲他持有的 A 股票涨跌两端的价格风险。现在 A 股票的价格为 30 元,他卖出了 A 股票的看涨期权,执行价格为 27 元;然后买入了期限相同的 A 股票的看跌期权,执行价格为 33 元。如果他将这些资产持有到期,请选出组合到期利润与到期时 A 股票价格之间的关系图。

A.A
B.B
C.C
D.D
正确答案:B
向套保策略中,若看跌期权的执行价格大于看涨期权,则效果类似于熊市价差期权组合。B选项正确。
以上就是“CFP考试每日一题——期权投资”的介绍,希望可以帮助各位考生。