AFP每日一题—相关系数、两种资产构造的资产组合的收益与风险

2025-06-03 08:56:33 作者：理财教育网

已知资产 A 与资产 B 的收益率的标准差分别为 15%和 10%，两种资产的收益率为完全正相关，由这两种资产构造成资产组合 C，其中资产 A 的比重为 70%，那么资产组合 C 的收益率的标准差( )。

A.等于 13.5%

B.大于 13.5%

C.小于 13.5%且大于 10%

D.小于等于 10%

答案：A

解析：资产组合C由资产A和资产B构成，其中资产A的比重为70%，则资产B的比重为30%。因为资产A和资产B的收益率是完全正相关的，所以资产组合C的标准差为wA×σA+wB×σB=0.7×0.15+0.3×0.1=0.135。答案为A。

以上就是“AFP每日一题—相关系数、两种资产构造的资产组合的收益与风险”的介绍，希望可以帮助各位考生。

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