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根据远期利率的计算公式,y2可以看做是 y1和 f2的几何平均数,那么当收益率曲线呈现下倾形态时,y1、y2和 f2的关系是( )。
A.f 2 >y 2 >y 1
B.f 2
C.f 2 >y 1 >y 2
D.f 2
预期收益率曲线呈现下倾形态时,y 2 小于y 1 ,又因为远期利率计算公式(1+y 2 ) 2 =(1+y 1 )(1+f 2 ),y 2 可以看做是y 1 和f 2 的几何平均数,则 y 2 位于y 1 和f 2 之间,所以f 2
以上就是“CFP考试每日一题——-债券投资与分析”的介绍,希望可以帮助各位考生。