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AFP每日一题—单个资产收益率服从正态分布的计算
2025-06-11 08:37:09
作者：理财教育网
目前AG股票的预期收益率为15%，标准差为10%，假定其收益率服从正态分布，那么投资AG股票在未来1年里亏损超过( )的概率是2.5%。(收益率在区间[E(r)-2σ，E(r)+2σ]的概率为95%)
A.5%
B.10%
C.20%
D.22%
答案：A
解析：AG股票收益率呈正态分布，收益率在区间[E(r)-2σ，E(r)+2σ]的概率为95%，E(r)=15%，σ=10%，则其收益率在区间[15%-2×10%，15%+2×10%]，也就是[-5%，35%]的概率为95%，也即其收益率亏损超过5%的概率和收益率高于35%的概率总共为5%，根据正态分布下收益率沿预期收率呈左右对称分布的特征，可知其收益率亏损超过5%和收益率高于35%的概率相等，即都为2.5%，因此亏损超过5%的概率为2.5%。因此答案选A。
以上就是“AFP每日一题—单个资产收益率服从正态分布的计算”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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